Стратегия GoldenRain

[Sla]

Что касается советника, к сожалению ничего толкового у меня не получилось, пробовал разную ширину канала, в лучшем случае зарабатывает 500+ долларов на 8 месячном интервале, однако в 2011 советник не тащит, если кого заинтересовала разработка подобного алгоритма могу предоставить свой вариант кода, может у кого то что толковое выйдет

Проверьте личные сообщения

[Egor Egorov]

Сова она и есть сова.Чтобы написать и обслуживать советника нужна команда.Которой надо платить.

[iMag]

Тест 2012.06.01-2012.07.31
риск в первой ставке 0.2% от 10000 на окончания теста депо примерно 10500. Т.е если брать риск в первой ставке 2% то в среднем можно ожидать доход 25% в месяц. Если 4% то 50%. и т.д.

Кривая доходности будет чуть с более глубокими просадками, потому что в тесте я считал стоп по всем ордерам 8%, на самом деле он 12%. В целом вид её будет такой же.

1. При всём уважении - 2 месяца далеко не показатель! Эти 2 месяца оказались мелкими подёргиваниями (этакая поклёвка карасика). Что показало бы тестирование стратежки при разных характерах рынка?
2. Как показывает практика, сову написать с идентичными резами не реально. Что подразумевает явное вмешательство человеческого фактора. Не так ли это?
А так - да! Стратегия интересна и, похоже, основательно продумана.
ЗЫ. можно ли как-то описать методику расчёта лота в зависимости от депо так, чтобы легко было закодить? - сколько раз мне не объясняли, ни в какую не укладывается у меня в голове понятие риск, кроме банального расчёта лота в процентах от депо.

ЗЫЗЫ. Ах, да! Чуть не забыл! Спасибо за стратегию!

[Sla]

1. При всём уважении - 2 месяца далеко не показатель! Эти 2 месяца оказались мелкими подёргиваниями (этакая поклёвка карасика). Что показало бы тестирование стратежки при разных характерах рынка?
2. Как показывает практика, сову написать с идентичными резами не реально. Что подразумевает явное вмешательство человеческого фактора. Не так ли это?
А так - да! Стратегия интересна и, похоже, основательно продумана.
ЗЫ. можно ли как-то описать методику расчёта лота в зависимости от депо так, чтобы легко было закодить? - сколько раз мне не объясняли, ни в какую не укладывается у меня в голове понятие риск, кроме банального расчёта лота в процентах от депо.

ЗЫЗЫ. Ах, да! Чуть не забыл! Спасибо за стратегию!

Проще всего лот брать стационарный а не динамический ведь ширина стопа тоже постоянна. чем меньше тем лучше. 2 месяца вообще не показатель. даже год не показатель. человеческий фактор исключен если торгует советник. других вопросов я не вижу вроде на все ответил

[iMag]

Проще всего лот брать стационарный а не динамический ведь ширина стопа тоже постоянна. чем меньше тем лучше. 2 месяца вообще не показатель. даже год не показатель. человеческий фактор исключен если торгует советник. других вопросов я не вижу вроде на все ответил

Спасибо за ответ!
Вопрос о продолжительности тестирования в самом деле был вопросом. И даже хотелось узнать была ли опробована стратегия на истории, на периодах с различными характеристиками движения цены, в ручном режиме с помощью эмуляторов? Это было бы здорово. (это даже не вопрос, а попытка попросить осуществить это и поделиться результатами)
Что же, удалось навалять советник работающий строго по стратегии или формализация всё-таки представляет существенную трудность?

[Sla]

Протестировал систему советником уже давно. За что Саше огромное спасибо Могу сказать следующее что она убыточна, даже если не сливает то и не зарабатывает.
Лучшим вариантом было бы открывать позицию сразу в начале дня. По прошествии канала переводить в бу или трейлит при взятии прибыли уже не открываться.
Но сама стратегия позволила открыть некий патерн, когда система ловит стоп в этой точке начинаеться движение! и с этой точки нужно начинать торговать по системе переворота, тогда она может быть прибыльной