Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46

Тема: Стратегия GoldenRain

  1. #21
    Цитата Сообщение от AlexanderS Посмотреть сообщение
    Вроде немного поправил код, но даже в первом дне наверное нужно было ордер SellStop разместить объёмом 0.30 (после общего профита ордеров с лотами 0.05 и 0.02 он был бы удалён) и будут ли как смещаться уровни профита и стоп лоса у уже открытых. Я так понял уровень профита ордера Sell 0.3 будет равен цене стоплоса ордера Buy 0.2, аналогично ордера 0.05 изменят свой профит на цену профита Sell 0.3 или стоплоса Buy 0.2. После того как всё закроется нужно ли новые ордера выставлять лимитные объямами 0.05 и есть ли к ним какое нибудь критичное время, пойже которого выставлять их смысла нет
    Всё верно обьёмом 0.3 не доглядел тестирую в ручную и он не отработал, поэтому особого значения не придаю, это что бы вам показать как оно должно выглядеть. Критичное время 2-5 мин до конца закрытия дня. Если свеча на втором перевороте закрыла его в плюсе, при этом сама закрылась вне канала то выставляются новые лимитные ордера, если закрылась внутри канала то ждём сигнал на выставление ордеров, т.е свеча должна закрыться вне канала, для выставления новых ордеров limit и stop. В тесте таких ошибок не было потому что сразу видно где отработали ордера и на каком перевороте, я брал уже чистую прибыль и убыток, что бы не заморачиваться с переворотами внутри дня. Позже опишу день с двойным переворотом, но смысл думаю понятен получить +40п прибыли. И открывать ордера когда цена подходит к уровню, не раньше и не позже, в зависимости от их вида и направления отбойные или пробойные покупка или продажа. Общая прибыль на первом перевороте 0.1*40п. Общая прибыль на втором перевороте должна быть 0.2*40п.

    Да удалять его не нужно, нужно одновременно выставлять Limit и пробойные ордера, лимит отработал хорошо, пробойный ордер остается. Он как страховочной стоп лос. Может в самой стратегии я сбивчиво написал, но если есть лимит ордер то есть и stop ордер всегда.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2012
    Адрес
    Россия, Владимир
    Сообщений
    48
    Сделал ещё 1 тест, он идёт уже прибыльный, но основные минуса идут после закрытия ордеров в конце дня, которые были повторно выставлены в этом торговом дне. Или же ввести какие нибудь ограничения часовые, а то иногда волантийность падает и нам приходится закрывать более 3 "висячих" ордеров в конце дня


    Такой советник при тесте с 01.01.2012 даёт прибыль 223 доллара, если начинать с 1000, но в 2011 он начисто сливает.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip GR.zip (22.1 Кб, Просмотров: 49)

  3. #23
    Цитата Сообщение от AlexanderS Посмотреть сообщение
    Сделал ещё 1 тест, он идёт уже прибыльный, но основные минуса идут после закрытия ордеров в конце дня, которые были повторно выставлены в этом торговом дне. Или же ввести какие нибудь ограничения часовые, а то иногда волантийность падает и нам приходится закрывать более 3 "висячих" ордеров в конце дня


    Такой советник при тесте с 01.01.2012 даёт прибыль 223 доллара, если начинать с 1000, но в 2011 он начисто сливает.
    Неправельный тест прибыль на втором перевороте должна быть 0.2*40=8
    у вас 7.2

    35 2012.06.04 14:57 s/l 12 0.20 1.24442 1.24442 1.23696 -98.40 955.15
    36 2012.06.04 14:59 t/p 10 0.05 1.24442 1.23696 1.24442 13.80 968.95
    37 2012.06.04 14:59 t/p 11 0.05 1.24442 1.23696 1.24442 13.80 982.75
    38 2012.06.04 14:59 t/p 13 0.30 1.24442 1.23696 1.24442 78.00 1060.75

    98.4-13.8-13.8-78=7.2

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2012
    Адрес
    Россия, Владимир
    Сообщений
    48
    Хорошо это переделаю, а вот если в конце дня зависают ордера с ощутимым минусом, их закрываем по рыночной цене ?скрин.jpg

  5. #25
    Цитата Сообщение от AlexanderS Посмотреть сообщение
    Хорошо это переделаю, а вот если в конце дня зависают ордера с ощутимым минусом, их закрываем по рыночной цене ?скрин.jpg
    Общий стоп по ордерам должен быть -120, у вас

    103 2012.06.11 10:32 s/l 34 0.05 1.25930 1.25930 1.26676 -23.50 1093.95
    104 2012.06.11 10:32 s/l 35 0.05 1.25930 1.25930 1.26676 -23.50 1070.45
    105 2012.06.11 10:32 s/l 37 0.30 1.25930 1.25930 1.26676 -145.80 924.65
    106 2012.06.11 10:32 t/p 36 0.20 1.25930 1.26676 1.25930 50.80 975.45

    -23.5-23.5-145.8+50.8=-142

    Я думаю сначало нужно разобраться с ордерами а потом можно похимичить с их закрытием и шириной канала.

  6. #26
    Цитата Сообщение от AlexanderS Посмотреть сообщение
    Сделал ещё 1 тест, он идёт уже прибыльный, но основные минуса идут после закрытия ордеров в конце дня, которые были повторно выставлены в этом торговом дне. Или же ввести какие нибудь ограничения часовые, а то иногда волантийность падает и нам приходится закрывать более 3 "висячих" ордеров в конце дня


    Такой советник при тесте с 01.01.2012 даёт прибыль 223 доллара, если начинать с 1000, но в 2011 он начисто сливает.
    У вас 6.04 неадекватно открылись ордера. Там был профит на первом перевороте за день 0.1*40=4. Это видно по графику посмотрите. У вас непонятный двойной переворот откуда то взялся с закрытием по стопу. Дальше тест даже не смотрел. Нужно дорабатывать сову.

    25 2012.06.04 01:00 buy limit 10 0.05 1.24166 1.23696 1.24366
    26 2012.06.04 01:00 buy limit 11 0.05 1.24166 1.23696 1.27166
    27 2012.06.04 01:00 sell stop 12 0.20 1.23950 1.24442 1.23696
    28 2012.06.04 01:16 buy 10 0.05 1.24166 1.23696 1.24366
    29 2012.06.04 01:16 buy 11 0.05 1.24166 1.23696 1.27166
    30 2012.06.04 03:01 sell 12 0.20 1.23950 1.24442 1.23696
    31 2012.06.04 03:15 buy stop 13 0.30 1.24182 1.23696 1.24442
    32 2012.06.04 03:15 modify 10 0.05 1.24166 1.23696 1.24442
    33 2012.06.04 03:15 modify 11 0.05 1.24166 1.23696 1.24442
    34 2012.06.04 08:45 buy 13 0.30 1.24182 1.23696 1.24442
    35 2012.06.04 14:57 s/l 12 0.20 1.24442 1.24442 1.23696 -98.40 955.15
    36 2012.06.04 14:59 t/p 10 0.05 1.24442 1.23696 1.24442 13.80 968.95
    37 2012.06.04 14:59 t/p 11 0.05 1.24442 1.23696 1.24442 13.80 982.75
    38 2012.06.04 14:59 t/p 13 0.30 1.24442 1.23696 1.24442 78.00 1060.75

    0604.JPG

    цена закрытия прошлого дня была 1.24334. +200 уровень 1.24534. -200 1.24134. Тест этой совы абсолютно не адекватен ни по закрытию ордеров, ни по соблюдению условии стратегии.
    Последний раз редактировалось Sla; 04.09.2012 в 21:58.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2012
    Адрес
    Россия, Владимир
    Сообщений
    48
    Мой косяк, мне почему то в голову ударило что стартовая линия строится по цене открытия, а не закрытия прошлого дня, а тут ГэП ещё...

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2012
    Адрес
    Россия, Владимир
    Сообщений
    48
    4 бакса чистых на первом перевороте у меня выходит, я запоминаю значение TP и SL у этого ордера. И использую их для формирования ордера пробойного объмом 0.3. Т.е. SL у buyStop объёмом 0.2 будет значением профита у ордера SellStop объёмом 0.3. И тоже самое с профитом...

    Ещё такой вопрос ордер стартовая цена пробойного ордера объёмом 0.3 , например для SellStopa будет = "цена закрытия прошлого дня"-Спред???

  9. #29
    Цитата Сообщение от AlexanderS Посмотреть сообщение
    4 бакса чистых на первом перевороте у меня выходит, я запоминаю значение TP и SL у этого ордера. И использую их для формирования ордера пробойного объмом 0.3. Т.е. SL у buyStop объёмом 0.2 будет значением профита у ордера SellStop объёмом 0.3. И тоже самое с профитом...

    Ещё такой вопрос ордер стартовая цена пробойного ордера объёмом 0.3 , например для SellStopa будет = "цена закрытия прошлого дня"-Спред???
    Для сел стопа цена открытия будет равна цене уровня закрытия прошлого дня. Тогда ордер откроется в случае если цена коснется уровня, не раньше и не позже.
    Завтра опишу полностью переворот второй ступени для какого нибудь дня.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2012
    Адрес
    Россия, Владимир
    Сообщений
    48
    Прикрутил в советник проверку в 23-30 на открытые ордера объёмами 0.2, если такие ордера торгуют тогда переносить все торговые позиции на следующий день, результат намного лучше за Ваши 2 месяца чистая прибыль идёт уже 375 долларов при стартовом депозите 1000 и начальным лотом 0.05, Главное поправить просадку чтобы выходила как Вы говорите 12 долларов... а то у меня намного больше она выходит в случае неудачи второго переворота

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •