Стратегия GoldenRain

[Sla]

Sla, немного не понятен итоговый "возможный" проигрыш.



Рассматриваем сделку с активированными ордерами на продажу объёмами 0.1 и сработавшим ордером на покупку объёмом 0.4.После того как активировался ордер объёмом 0.6 на продажу и цена уходит в противоположную сторону выше, то как активированный ранее ордер buystop объёмом 0,4 может дать "-"( а именно как у вас в примере - 4%) или я что не так понял?

В тесте я брал 0.2% от счета для первой ставке от депо 10000.
0.2% в стоп 200п это 0.1 лот. следующая покупка 0.4% это 0.2 лота (у вас почему то 0.4, это 0.8%) следующая продажа 0.6% это 0.3 лота.

На втором перевороте имеем 0.4 лота в продаже и 0.2 лота в покупку (с проигранным каналом). Цена идёт к общему стопу ордеров (0.2 лота в +канал(+0.4% выигрыш), 0.4 лота -двойной канал(1.6% потерь). В конечном итоге всё закрывается на стопе 1.6-0.4=1.2%. Общий убыток 1.2%.

пусть так как в вашем примере 2 ордера по 0.1 общий обьём 0.2 пусть это 2%. тогда покупка 4% это 0.4. продажа 6% это 0.6. Общая продажа 06+0.2=0.8.
при открытии 6% имеем проигранный канал покупки (-4%) и открытая общая продажа обьёмом 8% в 0. Цена движется к стопу. проходит канал до покупки ставка на покупку из (-4%) переходит в 0, ставка на продажу из 0 переходит в -8%. Цена движется ещё выше на канал где находится общий стоп. ставка на покупку из 0 переходит в +4%, ставка на продажу с (-8%) переходит -16%. В конечном итоге всё закрывается c общим убытком -16+4=-12%.

[AlexanderS]

В тесте я брал 0.2% от счета для первой ставке от депо 10000.
0.2% в стоп 200п это 0.1 лот. следующая покупка 0.4% это 0.2 лота (у вас почему то 0.4, это 0.8%) следующая продажа 0.6% это 0.3 лота.

На втором перевороте имеем 0.4 лота в продаже и 0.2 лота в покупку (с проигранным каналом). Цена идёт к общему стопу ордеров (0.2 лота в +канал(+0.4% выигрыш), 0.4 лота -двойной канал(1.6% потерь). В конечном итоге всё закрывается на стопе 1.6-0.4=1.2%. Общий убыток 1.2%.

пусть так как в вашем примере 2 ордера по 0.1 общий обьём 0.2 пусть это 2%. тогда покупка 4% это 0.4. продажа 6% это 0.6. Общая продажа 06+0.2=0.8.
при открытии 6% имеем проигранный канал покупки (-4%) и открытая общая продажа обьёмом 8% в 0. Цена движется к стопу. проходит канал до покупки ставка на покупку из (-4%) переходит в 0, ставка на продажу из 0 переходит в -8%. Цена движется ещё выше на канал где находится общий стоп. ставка на покупку из 0 переходит в +4%, ставка на продажу с (-8%) переходит -16%. В конечном итоге всё закрывается c общим убытком -16+4=-12%.

Всё равно не пойму если открыты все ордера и цена движется к стопу, от уровня 0 до общего стопа грубо говоря 400 пунктов, общий лот продажи будет 0.8, 0.8*400= -32 долларов в случае стопа. А ордер Buy с лотом 0.4 активированный на уровне +200 до профита (общего стоплоса) 200 пунктов,
т.е 200*0.4=8 долларов. В итоге возможный стоп = -32+8= -24 доллара получается??? Ведь вы пишите что " для всех ордеров выставляется stop loss и профит с учётом их особенностей на уровне выше на 200п уровня +200."


Или распишите какие лоты использовать, а то как вы пишите в % от стопа тяжело понимаются)). Если первые 2 лимитные ордера брать по 0.1, то какие должы последующие быть пробойные ?

[Sla]

Всё равно не пойму если открыты все ордера и цена движется к стопу, от уровня 0 до общего стопа грубо говоря 400 пунктов, общий лот продажи будет 0.8, 0.8*400= -32 долларов в случае стопа. А ордер Buy с лотом 0.4 активированный на уровне +200 до профита (общего стоплоса) 200 пунктов,
т.е 200*0.4=8 долларов. В итоге возможный стоп = -32+8= -24 доллара получается??? Ведь вы пишите что " для всех ордеров выставляется stop loss и профит с учётом их особенностей на уровне выше на 200п уровня +200."


Или распишите какие лоты использовать, а то как вы пишите в % от стопа тяжело понимаются)). Если первые 2 лимитные ордера брать по 0.1, то какие должы последующие быть пробойные ?

Всё правильно вы поняли. 0.2 это 4% для первой ставки. Общий убыток всех в таком случае -24%. Я рекомендую 0.1 лот для первой ставки для депо 1000$ это 2%. Т.е первыми будут 2 ставки по 0.05 общим обьемом 0.1. Следующие 0.2 и 0.3.
Или меньше 2% процентов. Например в альпари есть ограничение лота на микро счетах 0.5 стандартного лота, и поставить там 0.6 не получится, даже с плечом 500. Вообщем начиная от 0.1 лота и меньше для первой. Но если советник готов то интересно было посмотреть на тест, и исходя из длительного промежутка времени узнать возможную максимальную просадку. А то у меня только 2 месяца вручную сложно тестировать, и бывают ошибки.

[AlexanderS]

Советник я написал, только вот за 2 месяца за которые вы выложили отчёт у меня таких же результатов достичь не удалось(за год результаты идут в минус) прикрепляю отчёт и результаты, надеюсь что сможем поправить его в прибыльную сторону. Выложу пока интервал с 1.06.2012 - 31.07.2012.

[Sla]

я посмотрю и проверю тест, я писал, что нужно учитывать особенности ордеров стоп и лимит не просто так. Похоже всё нужно по полочкам разложить. Почему то график не отображается в тесте.

[AlexanderS]

Переподкрепляю, хотя бы несколько дней просмотреть, в чём различия

[Sla]

Переподкрепляю, хотя бы несколько дней просмотреть, в чём различия

в первом же дне теста 06.01 нашёл грубую ошибку открытия ордеров. В ближайшем времени как будет время обьясню ошибку. И как учитывать особенности лимитных ордеров на продажу покупку а также пробойных и где их закрывать по условиям стратегии.

[Sla]

мой отчет за 06.01

1	2012.06.01 04:04	sell limit	1	0.05	1.23641	1.24113	1.23441
2	2012.06.01 04:11	sell limit	2	0.05	1.23641	1.24113	0.00000
3	2012.06.01 04:16	buy stop	3	0.20	1.23857	1.23365	1.24113
4	2012.06.01 08:47	sell	1	0.05	1.23641	1.24113	1.23441
5	2012.06.01 08:47	sell	2	0.05	1.23641	1.24113	0.00000
6	2012.06.01 10:12	t/p	1	0.05	1.23441	1.24113	1.23441	10.00	9997.00
7	2012.06.01 10:20	sell limit	4	0.05	1.23641	1.24113	1.23441
8	2012.06.01 16:22	sell	4	0.05	1.23641	1.24113	1.23441
9	2012.06.01 16:26	buy	3	0.20	1.23857	1.23365	1.24113
10	2012.06.01 16:28	s/l	2	0.05	1.24113	1.24113	0.00000	-23.60	9973.40
11	2012.06.01 16:28	s/l	4	0.05	1.24113	1.24113	1.23441	-23.60	9949.80
12	2012.06.01 16:30	t/p	3	0.20	1.24113	1.23365	1.24113	51.20	10001.00
13	2012.06.01 16:38	buy limit	5	0.05	1.23657	1.23169	1.23857
14	2012.06.01 16:51	buy limit	6	0.05	1.23657	1.23169	1.24059
15	2012.06.01 17:00	sell stop	7	0.20	1.23441	1.23943	1.23169
16	2012.06.01 17:58	buy	5	0.05	1.23657	1.23169	1.23857
17	2012.06.01 17:58	buy	6	0.05	1.23657	1.23169	1.24059
18	2012.06.01 18:38	t/p	5	0.05	1.23857	1.23169	1.23857	10.00	10011.00
19	2012.06.01 18:40	buy limit	8	0.05	1.23657	1.23169	1.23857
20	2012.06.01 18:53	t/p	6	0.05	1.24059	1.23169	1.24059	20.10	10031.10
21	2012.06.04 00:00	delete	8	0.05	1.23657	1.23169	1.23857
22	2012.06.04 00:00	delete	7	0.20	1.23441	1.24113	1.23169

Кривая доходности

0601.jpg


у вас

1	2012.06.01 04:00	sell limit	1	0.01	1.23641	1.24061	1.23441
2	2012.06.01 04:00	sell limit	2	0.01	1.23641	1.24061	1.20641
3	2012.06.01 04:00	buy stop	3	0.04	1.23841	1.23441	1.24061
4	2012.06.01 08:46	sell	1	0.01	1.23641	1.24061	1.23441
5	2012.06.01 08:46	sell	2	0.01	1.23641	1.24061	1.20641
6	2012.06.01 10:14	t/p	1	0.01	1.23441	1.24061	1.23441	2.00	1002.00
7	2012.06.01 10:15	sell limit	4	0.01	1.23641	1.24061	1.20641
8	2012.06.01 16:21	sell	4	0.01	1.23641	1.24061	1.20641
9	2012.06.01 16:26	buy	3	0.04	1.23841	1.23441	1.24061
10	2012.06.01 16:28	s/l	2	0.01	1.24061	1.24061	1.20641	-4.20	997.80
11	2012.06.01 16:28	s/l	4	0.01	1.24061	1.24061	1.20641	-4.20	993.60
12	2012.06.01 16:28	t/p	3	0.04	1.24061	1.23441	1.24061	8.80	1002.40

[Sla]

Цена закрылась ниже канала -200 выставляются 2 лимитных ордера
1 2012.06.01 04:04 sell limit 1 0.05 1.23641 1.24113 1.23441 2 2012.06.01 04:11 sell limit 2 0.05 1.23641 1.24113 0.00000

одновременно с этим выставляется ордер на пробой

3

2012.06.01 04:16

buy stop

3

0.20

1.23857

1.23365

1.24113

Что бы открыться по уровню ордером buy stop, необходимо размещать ордер выше уровня на спред. Если выставлять его прям по уровню то ордер откроется раньше, цена ещё не дойдёт до уровня а ордер уже открылся. Уровень +200 1.23841, тогда что бы открыть покупку с него 1.23841+спред(я взял средний спред для eur/usd 16п) тогда цена открытия ордера buy stop 1.23841+0.00016=1.23857. tp для ордера канал+2-й спред+40п. 1.24041+0.00032+0.00040=1.24113. Этот tp для ордера на покупку является stop lost-м для ордеров на продажу. Это нужно для того что бы закрыть всё на одном уровне +40п прибыли.
stop lost для покупки -двойной канал -2-й спред -40п 1.23365.

По цене 24113 сработал стоп для ордеров на продажу и профит для покупки чистой прибыли +40п.
10 2012.06.01 16:28 s/l 2 0.05 1.24113 1.24113 0.00000 -23.60 9973.40
11 2012.06.01 16:28 s/l 4 0.05 1.24113 1.24113 1.23441 -23.60 9949.80
12 2012.06.01 16:30 t/p 3 0.20 1.24113 1.23365 1.24113 51.20 10001.00

Свеча закрылась выше канала +200 выставляются 2 лим ордера на покупку по цене канал +спред. tp для одного из ордеров уровень+200 + спред 1.23857

2012.06.01 16:38	buy limit	5	0.05	1.23657	1.23169	1.23857
14	2012.06.01 16:51	buy limit	6	0.05	1.23657	1.23169	1.24059

Один с фиксированным tp, другой закрывается в конце дня. Так как я знаю цену закрытия дня(за 2-5 мин до конца дня) я сразу выставил профит для второго ордера 1.24059
на самом деле он не фиксированный как в случае продажи
2 2012.06.01 04:11 sell limit 2 0.05 1.23641 1.24113 0.00000

Стоп для лимитных ордеров на покупку - 2-й канал -2-й спред -40. 1.23169

одновременно с эти выставляется пробойный ордер на продажу

15

2012.06.01 17:00

sell stop

7

0.20

1.23441

1.23943

1.23169

В конце дня все отложенные ордера удаляются, а открытые закрываются по рыночным ценам
Я немного не успел удалить потому что тестирую в ручную след. день 06.04

21	2012.06.04 00:00	delete	8	0.05	1.23657	1.23169	1.23857
22	2012.06.04 00:00	delete	7	0.20	1.23441	1.24113	1.23169

[AlexanderS]

Вроде немного поправил код, но даже в первом дне наверное нужно было ордер SellStop разместить объёмом 0.30 (после общего профита ордеров с лотами 0.05 и 0.02 он был бы удалён) и будут ли как смещаться уровни профита и стоп лоса у уже открытых. Я так понял уровень профита ордера Sell 0.3 будет равен цене стоплоса ордера Buy 0.2, аналогично ордера 0.05 изменят свой профит на цену профита Sell 0.3 или стоплоса Buy 0.2. После того как всё закроется нужно ли новые ордера выставлять лимитные объямами 0.05 и есть ли к ним какое нибудь критичное время, пойже которого выставлять их смысла нет